Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Video ini menjelaskan Praktik uji homoskedastisitas menggunakan Stata, baik output visual maupun output pengujian hipotesis. Materi pada video ini merupakan bagian dari rangkaian video terkait asumsi klasik pada model regresi linear berganda. Salah satu hal penting dalam estimasi menggunakan prinsip Ordinary Least Square (OLS) adalah variasi unsur gangguan (error) diasumsikan konstan pada setiap pengamatan (Greene, 2008; Kennedy, 2008). Asumsi ini lebih dikenal sebagai homoskedastisitas. Asumsi ini penting untuk dipenuhi agar estimator OLS yang diperoleh nantinya memenuhi sifat efisien. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, estimator yang dimiliki tetap memiliki sifat tidak bias (unbiased) namun standar error dari estimator yang dihasilkan tidak lagi minimum untuk model regresi standar (Wooldridge, 2009).</p>