Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Sederhananya, uji autokorelasi merupakan analisis&#160; asumsi dari regresi yang terdiri dari pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak boleh terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dapat dilakukan pada data runtut waktu atau time series, sehingga tidak perlu dilakukan kepada data cross section atau data hasil kuesioner.</p>
<p>pada video ini ditampilkan pengujian autokorelasi dalam bentuk plot dan analisis Durbin-Watson. Analisis Durbin Watson hanya bisa mengidentifikasi adanya autokorelasi antara residual pada waktu t dengan residual pada waktu t-1 (1 lag). Sementara analisis untuk melihat adanya autokorelasi untuk lag lebih dari 1, harus menggunakan alat analisis lainnya.&#160;</p>