Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah model yang memiliki residu yang terdistribusi secara normal. Tes normalitas, tidak perlu dilakukan kepada setiap variabel yang ada, akan tetapi untuk nilai-nilai residual saja. Seringkali tes normalitas dilakukan untuk setiap variable dalam suatu model regresi, meskipun tidak dilarang akan tetapi model regresi memerlukan suatu normalitas pada nilai residual dan bukan dalam variabel penelitian. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji tersebut menjadi tidak valid pada skala kecil.
Umumnya, ketika melakukan pengujian dengan metode charting akan sering menyebabkan adanya persepsi yang berbeda dari beberapa pengamat. Oleh karena itu, penggunaan tes normalitas dengan uji statistik dianggap lebih meyakinkan, meski tidak dapat menjamin bahwa pengujian dari uji statistik akan lebih baik dari pada pengujian dengan menggunakan metode diagram.